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编写一个日内交易的模型 (文华财经WH8赢智V8.2)

投资者咨询：编写一个日内交易的模型 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-5-27 22:10
请教老师，下面这个日内交易的开平仓语言应该怎么写？
需要满足当根日K线的开盘价,大于等于前一根日K线的最低价而且小于等于前一根K线的最高价。
当根日K线的盘中即时价格减去开盘价 大于等于前一根日k线的ATR的0.5倍时，以对手价买开仓1手。成交后，当价格反向运动（买开仓的信号价格减去现在的即时价格）超过前一根日K线ATR的0.4倍时，平掉多单1手。每天 下午14：59分的时候以对手价下单清仓。每天只开一次仓。

 
技术人员回复
日期:2018-5-28 8:10

参考：

 

TR := MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR := MA(TR,26),COLORYELLOW;
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
OO:=VALUEWHEN(N=1,O);
OO>=REF(LLV(L,N),N)&&OO<=REF(HHV(H,N),N)&&C-OO>REF(ATR,N)*0.5&&COUNTSIG(BK,N)=0,BK(1);
BKPRICE-C>REF(ATR,N)*0.4,SP(1);
CLOSEMINUTE1<=1,CLOSEOUT;//收盘前1分钟，清仓
MULTSIG(0,0,1,0);
SETSIGPRICETYPE(BK,ACTIVE_ORDER);//买开的委托以对手价委托(该函数只在模组中生效)
SETSIGPRICETYPE(CLOSEOUT,ACTIVE_ORDER);//买开的委托以对手价委托(该函数只在模组中生效)

投资者咨询：编写一个日内交易的模型 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-5-27 22:10
这个语言加载在日线回测了一下, 不能实现当日平仓
技术人员回复
日期:2018-6-22 14:55

日线周期收盘前清仓，这样改下：

 

TR := MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR := MA(TR,26),COLORYELLOW;
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
OO:=VALUEWHEN(N=1,O);
OO>=REF(LLV(L,N),N)&&OO<=REF(HHV(H,N),N)&&C-OO>REF(ATR,N)*0.5&&COUNTSIG(BK,N)=0,BK(1);
BKPRICE-C>REF(ATR,N)*0.4,SP(1);
CLOSEMINUTE1<=1,CLOSEOUT;//收盘前1分钟，清仓
MULTSIG(0,0,2,0);
SETSIGPRICETYPE(BK,ACTIVE_ORDER);//买开的委托以对手价委托(该函数只在模组中生效)
SETSIGPRICETYPE(CLOSEOUT,ACTIVE_ORDER);//买开的委托以对手价委托(该函数只在模组中生效)