关于程序测算 (文华财经WH6赢顺V6.7)

投资者咨询:关于程序测算 (文华财经WH6赢顺V6.7)
来源:文华财经  日期:2018-6-24 11:42
 用程序化测算时,用的是主力合约,但是主力合约换月时,大缺口怎么处理
技术人员回复
日期:2018-6-24 16:28
 您的意思是回测在主连合约

换月实际上是将旧主力合约平掉,开新主力合约持仓的。

您看到的跳空是新旧主力之间价格的差,在实际交易是交易不到的。

您理解下
投资者咨询:关于程序测算 (文华财经WH6赢顺V6.7)
来源:文华财经  日期:2018-6-24 11:42
 你说的这个我是理解的。问题是我的提问你还没有看懂啊,我是说在测算时候,这个缺口算进盈亏里面去了,所以这个测算真实吗
技术人员回复
日期:2018-6-25 8:23
 是真实的

您这样想,在实际交易换月过程中,也是将旧主力持仓平掉,那么平仓也是会有这部分移仓换月的盈亏的

再开新主力持仓,那么后续平仓也是按照这个开仓价格来计算盈亏的。与实际交易都是一致的