投资者咨询：
老师好，关于最新价的问题 (文华财经WH8赢智V8.2)来源:文华财经 日期:2018-6-29 11:10
老师好！
一，wh8中，比如我采用当根K线突破前一根K线的最高价时进场，如果采用C>ref(h,1)会得到错误的结论，我回测时采用CHECKSIG_MIN函数，请注意，这个错误不仅仅是CHECKSIG_MIN函数采用分钟收盘价引起的误差。但是，我如果我采用h>ref(h,1)，结果是正确的，就是有误差也是因为CHECKSIG_MIN函数采用分钟收盘价引起的误差。请问老师这是为什么？在实盘交易的时候，究竟该如何用？
二，在mq平台上，我采用
h>ref(h,1)进场的话则是错误的，结果显示系统只会在收盘时执行指令。
最终我的程序是要在
mq平台上运行，现在基本上已经准备就绪，就差上述问题不解，特别是关于mq平台，我是采用即时价模式的，那么这个最新价到底应该如何表示，回测和实盘交易是是否有所区别？望老师能详细解答。
C>ref(h,1) 与 h>ref(h,1) 不一致的原因：C 表示最新价， 是盘中实时取值进行判断
H，表示最高价，盘中出来最高价后，这个值就固定的，只有再次出现更高价的时候，这个值才会变动的，所以有一定的延续性 大多数交易判断都是取C，盘中实时最新价的，满足条件就可以下单了 MQ即时下单，那么回测与实盘出信号的时间是一致的，不过实盘是撮合成交，会存在滑点
投资者咨询：
老师好，关于最新价的问题 (文华财经WH8赢智V8.2)来源:文华财经 日期:2018-6-29 11:10
老师好！
我们研究这个文华的平台也有半年之久了，对于你说的这些基本常识我们是知道的。
在wh8中，特别是退出信号执行中，如果使用C>ref(h,1)，很多时候，回测的结果显示根本不会在价格突破上一根线的高点退出，甚至会延后好几根K线。对于这个问题，我们内部也讨论了很多，之前也问过老师，但是得不到正确的结论。对于这个问题，我们不会信口雌黄，我们是核对每一笔交易进场退场时间及K线上的相应的信号得到的。刚开始，我们认为是CHECKSIG_MIN采用分钟收盘价导致的误差，后来我们在核对的过程中发现，即时打开分钟线图，分钟线图上显示收盘价已经远远高于我们的退出或进场位置，但是系统还是不发出交易信号。相反，如果用
h>ref(h,1)恰恰还能得到立即执行。
之前因为一直处在策略的编译阶段，所以这个问题我们就暂时放下了，现在因为马上要进入到实盘交易阶段，所以这个问题我们是必须要搞清楚的。
我们查看了一下，数据都是实时进行委托的啊
如截图，前一根k线最高价是51780，当根k线设定最新价大于前一根k线后，立即下单
对应看下当日的分时图，21:23价格是51760，小于51780，下一分钟价格51800大于51780，满足下单条件所以出信号立即下单了
