策略运行出现“全撤” (文华财经WH8赢智V8.2)

投资者咨询:策略运行出现“全撤” (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-7-4 22:53

 MID:MA(CLOSE,26);
TMP2:=STD(CLOSE,26);
TOP:MID+2*TMP2;
BOTTOM:MID-2*TMP2;
A:=O+(C-O)/3>TOP&&ISUP;
B:=O-(O-C)/3<BOTTOM&&ISDOWN;
Q:=TIME>=2115&&TIME<2250||TIME>=0915&&TIME<1120||TIME>=1340&&TIME<1450;
Q&&A,SPK;
Q&&B,BPK;
H<TOP,BP;
L>BOTTOM,SP;
CLOSEMINUTE<=1||TIME>=1129&&TIME<1130,CLOSEOUT;
TIME>=2259&&TIME<2300,CLOSEOUT;
SETALLSIGPRICETYPE(CLOSE);
AUTOFILTER;
TRADE_OTHER('AUTO');

 

为什么这套策略实盘中会出现“全撤”的情况,哪里设置有问题吗

 

 



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技术人员回复
日期:2018-7-5 8:20
 监控k线图右侧,把撤单这部分的日志,完整截图给我们看下  


另外,您加载的是指数还是主连?

模型中编写了指定委托价格的语句:SETALLSIGPRICETYPE(CLOSE);――这里的Close取得是当前数据合约的最新价,并不是实际交易合约的最新价

如果两者差距太大,委托和成交可能出问题

并且截图2这里设置的程序化默认价格为最新价,实际是不起作用的