文章
文章用户商铺文档快讯有问必答话题

回测数据方法 (文华财经WH8赢智V8.2)

投资者咨询：回测数据方法 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-6-25 23:10
  DIFF := EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
DEA  := EMA(DIFF,9);
2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;
K:=SMA(RSV,3,1);
D:=SMA(K,3,1);
J:=3*K-2*D;
DDD := MA(CLOSE,10)-MA(CLOSE,50);
AMA := MA(DDD,10);
MA1:=MA(CLOSE,5);
MA2:=MA(CLOSE,10);


KK:=DIFF<DEA&&J<K&&K<D&&DDD<AMA&&MA1<MA2;
KP:=DIFF>DEA&&J>K&&K>D&&DDD>AMA&&MA1>MA2;
//SJ:=(TIME>=0900&&TIME<=1005)||(TIME>=1030&&TIME<=1120)||(TIME>1330&&TIME<=1450)||(TIME>=2100&&TIME<=2320);
SJ:=(TIME>=0900&&TIME<=2330);
KD:=DIFF>DEA&&J>K&&K>D&&DDD>AMA&&MA1>MA2;
PD:=DIFF<DEA&&J<K&&K<D&&DDD<AMA&&MA1<MA2;
(COUNTSIG(BK,BARPOS)=0)&&KD&&SJ,BK;
BARSLAST(BKVOL<>0)>6&&KD&&SJ,BK;
PROFIT<=-INITMONEY*0.0800 && BKVOL>0&&BARSBK>6,CLOSEOUT;
PD,SP;
C<=BKHIGH-110*MINPRICE,SP;//点位
BKVOL>0&&PROFIT<=-INITMONEY*0.0800,PRECIS4,CLOSEOUT;
BKVOL>0&&PROFIT>=+INITMONEY*0.3500,PRECIS4,CLOSEOUT;






(COUNTSIG(SK,BARPOS)=0)&&KK&&SJ,SK;
BARSLAST(SKVOL<>0)>8&&KK&&SJ,SK;
PROFIT<=-INITMONEY*0.0800 && SKVOL>0&&BARSSK>8,CLOSEOUT;
KP,BP;
//TIME>=1450,BP;//收盘
//TIME>=1450,SP;//收盘
C>=SKLOW+110*MINPRICE,BP;//点位
SKVOL>0&&PROFIT<=-INITMONEY*0.0800,PRECIS4,CLOSEOUT;
SKVOL>0&&PROFIT>=+INITMONEY*0.3250,PRECIS4,CLOSEOUT;
SETALLSIGPRICETYPE(TRACING_ORDER);//启用自动连续追价功能
CHECKSIG(BK,'B',0,'E',20,0);
CHECKSIG(SP,'B',0,'E',20,0);
CHECKSIG(SK,'B',0,'E',20,0);
CHECKSIG(BP,'B',0,'E',20,0);
CHECKSIG(CLOSEOUT,'A',0,'C',0,0);
TRADE_OTHER('AUTO');
AUTOFILTER;
老师，请问我需要怎么测试才能最快，最准的测试出最佳数值。
开仓时隔，止损点位，盈亏百分比
技术人员回复
日期:2018-6-26 8:38
您的模型主要是趋势判断，更适用于较大的周期，在回测的时候可以进行以下处理

主要是为了检验模型收益以及稳定性等情况


1、BK,SP,SK,BP的信号处理主要是在小节处理上

     所以如果您回测的话，可以将这几句删除，因为回测是取收盘价，写不写，差别不大（实盘时要写）

2、将CHECKSIG(CLOSEOUT,'A',0,'C',0,0);，用CHECKSIG_MIN(CLOSEOUT,'A',0,'C',0);替换

     加载到15min以上周期上，可以回测更长的历史数据，并且由于回测精度加大，回测速度也变快 了（实盘时不用替换）

3、回测的时间段通常要包涵一个大的上涨，下跌，震荡趋势，15min大概回测1-2年的数据

    之后可以根据回测报告来检验模型的好坏：http://www.wenhua.com.cn/new_guide/Wh8/view3_2.html

     
投资者咨询：回测数据方法 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-6-25 23:10
 老师，为什么回测两个一样的模型，出来两张不一样的结果

图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看
技术人员回复
日期:2018-6-26 16:00
单击k线右键》补充历史数据》清除历史信号，之后重新下载后，您在比较下

如果还是不一致，您提供下回测的模型，我们这里测试下
投资者咨询：回测数据方法 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-6-25 23:10
 老师，我删除数据重新下载了。但是还是有偏差。是不是硬盘的问题。一个软件在C盘一个在D盘的原因？
技术人员回复
日期:2018-6-26 17:37
 与安装在哪个盘没有关系的。从截图看测试的天数是相同的，但是周期数不同

说明两个软件数据不一样，在系统工具》优先行情服务器，链接相同的服务器后分别在右键》补充历史数据》清除当前周期数据后重新进行补充数据再回测

您可以操作看下，应该就是一致的了


图片点击可在新窗口打开查看
投资者咨询：回测数据方法 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-6-25 23:10
老师，除了你说的方法。还有其他方法吗？我回测几次还是一样的都有偏差。模型就是1楼那个

图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看
技术人员回复
日期:2018-6-27 8:52
我们这里用您的模型加载了一下，数据都是一样的

还是怀疑您申请的数据有误或者是链接的服务器问题，您第一张图链接是哪台服务器

请最上方显示的云节点，我们根据您提供的服务器再帮您看下


投资者咨询：回测数据方法 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-6-25 23:10
 都是电信2
技术人员回复
日期:2018-6-27 11:05
 如果都是电信2的话，服务器是没有问题的

 您两个软件使用的都是最新版吗？如果不是，都升级到最新版看一下



 还是不一样的话，应该还是之前6楼说的原因：

 您在上面截图的版本上右键》补充历史数据》清除当前周期数据后重新进行补充数据，重新回测

 如果还有问题的话，您再继续反馈