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测试模型时止损为什么是收盘价止损 (文华财经WH8赢智V8.2)

投资者咨询：测试模型时止损为什么是收盘价止损 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-7-10 16:56
 测试模型时止损为什么是收盘价止损。现实开单也是这样止损吗。收盘价测试的止损结果会准确吗？能按照我们想要的价位止损吗？
投资者咨询：测试模型时止损为什么是收盘价止损 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-7-10 16:56
 另外算法交易与模组交易程序的编写一样吗，我应该购买哪一种呢
技术人员回复
日期:2018-7-10 17:01
 收盘价止损原因是普通模型默认是收盘价模型，指令用收盘价格成交

如果止损想用准确价格，可以考虑收盘价模型使用STOP指令或者改用CHECKSIG 的指令价模型

如以下方式

1.STOP指令

CROSS(C,MA(C,5)),BK;
CROSSDOWN(C,MA(C,5)),SP;
STOP(0,-5);//亏损5个点平仓
AUTOFILTER;

2.CHECKSIG 的指令价模型

CROSS(C,MA(C,5)),BK;
C<=BKHIGH-3*MINPRICE,SP;//买开最高价回撤3个点平仓
CHECKSIG(SP,'A',0,'C',0,0);//出信号立即下单，不复核
AUTOFILTER;


技术人员回复
日期:2018-7-10 17:05
算法交易与模组交易程序的编写是不一样，算法编写类似C语言 

如果是比较常规的根据K线图下单的思路，趋势模型就可以实现，也就是模组的交易程序

 

如果是想对下单进行精细化控制，控制滑点成本，分批下单，或者取盘口买卖数据进行高频交易等思路，需要使用算法交易模型

 

两者各有优势，主要根据您的需求来选择，也可以结合在一起使用


比较常用的是趋势模型，趋势模型使用的是麦语言，相对来说学起来更容易一些

 

算法交易模型，类似于C语言的语法，适合有编程基础的人