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[求助]恒生加权指数 (文华财经WH8赢智V8.2)

投资者咨询：[求助]恒生加权指数 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-7-13 13:22
 老师，用指令价函数回测近期每月比收盘价盈利，回测2016年上半年却每月比收盘价亏损大，这是什么原因导致的呢？
投资者咨询：[求助]恒生加权指数 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-7-13 13:22
 回测2016年时没有用跳月函数TRADE_OTHER('AUTO'); 因为与指令价无法一起用的
技术人员回复
日期:2018-7-13 13:48
 软件是按照您的编写来进行回测的，是不会有问题的

分析了下您的情况，使用指令价模型是满足条件立即执行，是依据当时满足的条件的价格来计算盈亏的，在盘中波动行情与判断相反走势，会造成亏损

但是指令价的好处就是可以及时的抓住盘中瞬间的行情

而收盘价模型是在收盘才会判断是否满足信号条件，不会有信号消失的情况。您上面数据在回测依据收盘判断更加符合预期变动，因此盈利相对较大

也有缺点就是固定在收盘判断，盘中的行情变动是抓不到的

回测都是依据编写来执行的，具体的执行方式还是要看您的思路和侧重来权衡选择的
投资者咨询：[求助]恒生加权指数 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-7-13 13:22
 回测恒生加权，没有用跳月函数TRADE_OTHER('AUTO');回测的正确性会有问题吗？
投资者咨询：[求助]恒生加权指数 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-7-13 13:22
 我的开仓条件非常苛刻，一段时间内只有一根K线可以进去的，所以想用指令价是合乎逻辑的。单问题是近期好，远期不好，我怕是没用跳月函数数据失真的原因，所以请问老师了！
技术人员回复
日期:2018-7-13 14:08
 会有差异的

您加载到指数合约，由于指数合约是虚拟合约，实际不能交易的

在实际执行的过程中是按照当时的主力合约来交易的。因此在回测的时候为了最大程度的拟合实盘，都是使用TRADE_OTHER('AUTO');来实现自动换月

这样回测的交易合约与实际执行的交易合约就是一致的，回测更加准确的

您理解下
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来源:文华财经  日期:2018-7-13 13:22
 就是无法证明，是什么原因
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来源:文华财经  日期:2018-7-13 13:22
 请问不回测，是在实盘中用，跳月函数TRADE_OTHER('AUTO')可以与指令价函数放在一起使用吗？
技术人员回复
日期:2018-7-13 14:34
您在参考2楼理解下

行情在不同阶段都是不同的。依据指令价模型是满足信号立即下单。如果仅仅是一瞬间满足条件，后续的变化走势都是不同的，那么就会出现亏损的情况

您现在这样对比本身就是没有意义的。程序化策略是您先确认好自己的思路，是更加侧重这种瞬间的变化，还是想要收盘确认，来过滤盘中的这种信号的忽闪

思路确认好后，再依据回测的效果来调整策略。比如您上面的思路就可以从止损方面来入手

将止损控制在一定范围内，来降低整个策略的亏损程度

您参考下
 

补充：在使用TRADE_OTHER('AUTO');与指数连用也可以使用指令价模型的。

不过基础数据是1分钟数据，因此指令价模型需要使用逐分钟回测CHECKSIG_MIN/MULTSIG_MIN，加载到15分钟以上周期来回测