投资者咨询：MQ量化编程 (文华财经wh9)
来源:文华财经 日期:2018-7-13 13:38
麻烦老师利用ＭＱ帮忙编程。１.日线级别价收盘前一分钟１４:５９，价格向上突破２０日均线开立多头，跌破１０日均线止损；相反，价格向下突破２０日均线开立空头，突破１０日均线止损。
投资者咨询：MQ量化编程 (文华财经wh9)
来源:文华财经 日期:2018-7-13 13:38
技术人员回复
日期:2018-7-13 14:07
参考：
Setting
MultSig:0,0,0,0,1,0;
Begin
if(CloseMinute1<=1 && Cross(close,ma(close,20)))
{
Buy;
}
if(CloseMinute1<=1 && CrossDown(close,ma(close,10)))
{
Sell;
}
if(CloseMinute1<=1 && CrossDown(close,ma(close,20)))
{
SellShort;
}
if(CloseMinute1<=1 && Cross(close,ma(close,10)))
{
BuyToCover;
}
End
投资者咨询：MQ量化编程 (文华财经wh9)
来源:文华财经 日期:2018-7-13 13:38
我想利用刚刚的ＭＱ程序，交易池资金１００万，怎么回测我选中的若干合约，给出我总体的回测报告，麻烦有没有具体步奏说明
技术人员回复
日期:2018-7-13 15:01
回测多个合约查看总体的权益可以使用组合回测功能，参考下图位置
投资者咨询：MQ量化编程 (文华财经wh9)
来源:文华财经 日期:2018-7-13 13:38
我的意思是能不能使用交易池，比如，回测２０１３年系统程序对铜指数，铝指数，螺纹指数，PTA指数等若干合约组合的整体表现，它们一起使用的总资金是100万，而不是每一个品种去分配固定资金，这样看整体回测报告可以测试我整体系统的可靠性
技术人员回复
日期:2018-7-13 15:11
暂时无法针对交易池进行回测的，交易池需要您实际运行来测试
