[求助]回测问题 (文华财经WH8赢智V8.2)

投资者咨询：[求助]回测问题 (文华财经WH8赢智V8.2)

来源:文华财经日期:2018-7-13 17:11

老师您好，我回测报告里面每个信号给的都对的买入和卖出信号从图形上来看也是有利润空间的，我统计了一下这种信号出现的次数的获利信号数量远大于亏损信号数量而且亏损的单子小于获利单子这是什么原因？

技术人员回复

日期:2018-7-13 17:15

您现在的疑问是资金曲线为什么下行吗？

是否设置了回测参数，即手续费和滑点呢，如果您的盈利不能弥补手续费的情况下，那么还是亏损的

如果还有疑问，您提供下模型，以及回测报告首页截图，我们帮您加载分析下

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来源:文华财经日期:2018-7-13 17:11

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅

ATR:=MA(TR,26); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均

TC..INTPART((MONEYTOT*0.01/(UNIT*ATR)));//根据权益的1%计算下单手数

MTC..4*TC; //总的持仓头寸

HH:=HV(H,20);

LL:=LV(L,20);

CC:(HH+LL)/2;

CROSSUP(C,HH)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0&&BARPOS>=26,BPK;

CROSSDOWN(C,LL)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0,SPK;

CROSSUP(H,HV(H,10))&&SKVOL>0,BP;

CROSSDOWN(L,LV(L,10))&&BKVOL>0,SP;

C>BKPRICE+N*MINPRICE,BP;

C<BKPRICE-N*MINPRICE,SP;

C<BKPRICE-M*MINPRICE,BP;

C>BKPRICE+M*MINPRICE,SP;

MULTSIG(0,0,1,0);

AUTOFILTER; 麻烦老师看一下

技术人员回复

日期:2018-7-13 20:02

我们查看了下，是因为您模型交易次数太多了，扣除滑点后，您就是亏损的了

可以参考截图，不扣除滑点时，合计盈利在看下

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来源:文华财经日期:2018-7-13 17:11

在计算模型的时候不是应该把滑点算进去吗？还有老师螺纹正常在程序化交易中滑点是大约是在多少？

技术人员回复

日期:2018-7-14 18:45

模型的计算是将滑点计算在内的

4楼的意思是，您设置了滑点后模型的盈利状态有盈利变为亏损，说明您的模型存在过度拟合的问题，这样的模型在实盘中也是不敢用的

需要您再依据实盘经验填入滑点后，可以考虑从止盈止损条件入手，再调整策略。

您理解下

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