投资者咨询：[求助] 跨品种套利程序化 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经 日期:2018-7-17 10:59
老师您好： 我想做豆粕和菜粕的套利模型（其实就是两个策略，只不过同时开平仓，方向相反，相互关联）
思路：豆粕01和菜粕01合约价差达到800时做价差缩小，即买入菜粕01合约，同时卖出豆粕01合约。 （细节：在执行开仓的时候先比较两个合约当前价格下的买卖单量，如果两个合约都是买入量>卖出量，则豆粕01合约以对手价成交，即以买价做空，同时菜粕01合约以买价挂单开多，如果5秒钟之内菜粕01合约不能成交，则撤销挂单同时以对手价成交，即菜粕以卖价开多）
技术人员回复
日期:2018-7-17 11:18
您1楼思路需要通过专业的套利程序化软件MQ来实现
MQ软件中支持自设套利价差K线图，可以直接在价差走势上开发程序化模型，您可以下载模拟版体验
MQ官网 ： http://www.wenhua.com.cn/
MQ软件中右上角》帮助》软件说明书》中有套利程序化模型的编写范例
投资者咨询：[求助] 跨品种套利程序化 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经 日期:2018-7-17 10:59
老师您好，我以前用赢智试过这样的编程，也是可以的，其实就是两个策略，同时加载到豆粕和菜粕上，只不过需要豆粕策略需要引用菜粕的价格，菜粕价格需要引用豆粕的价格这样，老师您看看能不能编一下吧，
技术人员回复
日期:2018-7-17 13:35
MQ支持生成套利价差K线图，可以直接通过一个模组来实现
此外，MQ软件中支持将算法与趋势写在一个模型中以实现1楼挂撤单的思路
是更有利于开发套利程序化策略的，wh8是不适合做套利程序化交易的，您了解一下
