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关于滑点的问题 (文华财经WH8赢智V8.2)

投资者咨询：关于滑点的问题 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-7-20 10:08
 

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你好   交易14次，每次10手，出现这么大的滑点，正常么？？如何规避呢？？
技术人员回复
日期:2018-7-20 10:28
 正常的

滑点是由委托价格和当时行情决定的，是期货交易中通常存在的

14次完整的开平交易，其实是28次委托，每次10手，共计280手单子的滑点是2400元

相当于1手单子，只有不到1个滑点[2400/(280*10)=0.85]

您了解下
投资者咨询：关于滑点的问题 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-7-20 10:08
 这样不到1个点的滑点属于什么范围呢？属于高还是低？ 有什么好办法能规避滑点呢？回测的时候不考虑滑点是盈利的，但是模拟实际的时候，所有的盈利点全都被滑点变成亏损了
技术人员回复
日期:2018-7-20 11:12
 1个滑点就是一个变动价位，已经很低了

程序化交易中成交比滑点更重要，否则为了保证完全无滑点，而导致不成交，可能会影响程序运行

并且为了保证回测和实盘一致，回测时也是需要设置滑点和手续费的，否则回测报告并不能代表准确的模型效果

设置回测参数后重新回测看下效果，然后再装入模组运行就可以了


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投资者咨询：关于滑点的问题 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-7-20 10:08
 像你说的设置到完全无滑点，要如何做呢，需要加入什么函数么？
技术人员回复
日期:2018-7-20 13:17
 可以通过编写指定价格的方式，控制滑点，这种方式不支持回测，直接运行看效果就可以了


模型编写平台研究下这个函数：SETSIGPRICETYPE(SIG,PRICE,IsCancel),不同的信号设置不同的委托方式

（8）指定价 可以为具体的数值，也可以为表达式，即支持如下的写法：
A:HHV(H,3);//定义A为3个周期内的最高价
SETSIGPRICETYPE(BK,A);//BK信号按照3个周期的最高价委托
投资者咨询：关于滑点的问题 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-7-20 10:08
用 SETSIGPRICETYPE(SIG,PRICE,IsCancel)公式的时候，能不能这样，比如C=3000，SETSIGPRICETYPE(BPK,C+10,)和SETSIGPRICETYPE(SPK,c-10,),同时下单，当满足其中一个的时候，另外一个自动取消挂单。请大神提供完整的模型，谢谢。
技术人员回复
日期:2018-7-20 15:54
 C是当时最新价，并不是指定价格，可能存在滑点

如果您想定义C=3000，可以直接这么写：
SETSIGPRICETYPE(BPK,3010);
SETSIGPRICETYPE(SPK,2990);


另外，不存在BPK和SPK同时发信号，发委托的情况，所以也不会同时挂两个单子

并且趋势模型不会判断另一个单子是否成交，可以对当前信号进行撤单处理

模型编写平台有详细函数说明，您进入了解下就不会有疑问了
投资者咨询：关于滑点的问题 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-7-20 10:08
 回测时候只要当前价格满足开平仓条件的价格，就会成交，实际交易过程中很多时候当前价格都是排队价，而不是对手价，所以当出现以排队价格为当前价格满足开平仓条件时，系统就是以对手价开平仓，这样对手价会比当前价格高或低一个价格，所以这样才会出现跟回测时候不同的交易价格，这样就产生了滑点。。这样理解对么，大神。
如果要避免滑点，能不能编成只有当对手价格满足开平仓条件时，这样才触发开平仓条件。这样能够实现么？
技术人员回复
日期:2018-7-20 17:10
 您的理解基本是对的

回测直接以信号k线的收盘价或指令价成交

而实盘运行要看当时具体的行情走势，设置程序化下单方式为对价，那么就是以当时盘口的最新对价发委托，可能存在滑点

不过判断信号是否满足条件，用的是最新的成交价，不会用当时未成交的判断挂单的买价和卖价来判断

所以您想用盘口对手价判断信号，这个是行不通的

您综合本帖所有回复再理解考虑下吧