投资者咨询：[求助]回测报告 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经 日期:2018-7-21 21:27
各位老师，帮忙看看这个回测报告那个地方有问题
其中没有用系统的回撤报告，因涉及到加减仓（主要是公式不能实现
）
现自己用Excel表和函数统计了一部分数据，如果需要其他的数据可以增加,
夏普率算不出来，回撤只能用损益计算
下面数据是螺纹钢指数测试，5分钟周期，时间2009/03/27
其中没有用系统的回撤报告，因涉及到加减仓（主要是公式不能实现
）现自己用Excel表和函数统计了一部分数据，如果需要其他的数据可以增加,
夏普率算不出来，回撤只能用损益计算
下面数据是螺纹钢指数测试，5分钟周期，时间2009/03/27
| 初始权益 | 50000 | ||
| 总权益 | 14,183,720 | ||
| 最大亏损 | -1,986,480 | ||
| 最大盈利 | 4,533,300 | ||
| 最大回撤 | -64.66% | ||
| 亏损次数 | 3448 | ||
| 盈利次数 | 1760 | ||
| 胜率 | 34% | ||
| 总亏损 | -310,683,990 | ||
| 平均亏损 | -90,106 | ||
| 总盈利 | 324,817,710 | ||
| 平均盈利 | 184,556 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.029 | ||
| 损益最大回撤 | -16,885,090 | ||
| 平均盈利/损益最大回撤 | 0.0109 | ||
| 风险率 | 9.86% | ||
| 连续亏损次数 | 18 | ||
| 连续盈利次数 | 6 | ||
| 空头 | 多头 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 2.05 | 1.86 | 2.24 |
| 净利润 | 14,133,720 | -5,858,100 | 19,991,820 |
| 总盈利 | 324,817,710 | 150,470,500 | 174,347,210 |
| 总亏损 | -310,683,990 | -156,328,600 | -154,355,390 |
| 总盈利/总亏损 | 1.05 | 0.96 | 1.13 |
| 交易次数 | 5329 | 2664 | 2665 |
| 盈利比率 | 33.03% | 33.30% | 32.76% |
| 盈利次数 | 1760 | 887 | 873 |
| 亏损次数 | 3448 | 1718 | 1730 |
| 持平次数 | 120 | 59 | 61 |
投资者咨询：[求助]回测报告 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经 日期:2018-7-21 21:27
上面的回撤比较大，改善了一下回撤
| 初始权益 | 50000 | ||
| 总权益 | 183,613,610 | ||
| 最大亏损 | -6,660,000 | ||
| 最大盈利 | 29,914,870 | ||
| 损益最大回撤比率 | -25.56% | ||
| 亏损次数 | 1556 | ||
| 盈利次数 | 889 | ||
| 胜率 | 36% | ||
| 总亏损 | (633,141,560) | ||
| 平均亏损 | (406,903) | ||
| 总盈利 | 816,705,170 | ||
| 平均盈利 | 918,678 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.18 | ||
| 损益最大回撤 | (38,358,840) | ||
| 平均盈利/损益最大回撤 | 0.024 | ||
| 风险率 | 0.56% | ||
| 连续亏损次数 | 14 | ||
| 连续盈利次数 | 7 | ||
| 空头 | 多头 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 2.26 | 2.01 | 2.50 |
| 净利润 | 183,563,610 | 57,400,180 | 126,163,430 |
| 总盈利 | 816,705,170 | 351,758,260 | 464,946,910 |
| 总亏损 | -633,141,560 | -294,358,080 | -338,783,480 |
| 总盈利/总亏损 | 1.29 | 1.20 | 1.37 |
| 交易次数 | 2506 | 1243 | 1263 |
| 盈利比率 | 35.47% | 36.28% | 34.68% |
| 盈利次数 | 889 | 451 | 438 |
| 亏损次数 | 1556 | 759 | 797 |
| 持平次数 | 61 | 33 | 28 |
技术人员回复
日期:2018-7-22 11:43
从盈利来看，净利润比较高，盈利性较好
但是亏损次数比较多，远大于盈利次数，而且权益最大回撤也比较大，
说明模型的风险比较高，这样在实盘运行时很容易因为连续的亏损放弃程序，
建议您在模型中加入或优化下止损策略相关代码，以减低亏损次数
投资者咨询：[求助]回测报告 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经 日期:2018-7-21 21:27
以下是引用熙怡在2018/7/22 11:43:00的发言：
从盈利来看，净利润比较高，盈利性较好
但是亏损次数比较多，远大于盈利次数，而且权益最大回撤也比较大，
说明模型的风险比较高，这样在实盘运行时很容易因为连续的亏损放弃程序，
建议您在模型中加入或优化下止损策略相关代码，以减低亏损次数
请问老师改善后回撤比率，这个数据是否还有问题，
里面还未加入滑点和手续费，我加上手续费和滑点统计出来，
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来源:文华财经 日期:2018-7-21 21:27
考虑到盈亏同源，而控制止损我想只能控制回撤下手因为胜率本来就不高
但下面这几个数据不知道什么样的标准为好，请老师帮忙解释一下，谢谢
盈亏总平均/亏损平均
平均盈利/损益最大回撤
平均盈利/平均亏损
总盈利/总亏损
技术人员回复
日期:2018-7-22 18:31
可以从以下几个方面分析：
盈利率，不同交易者交易习惯不同，自己满足就可以
损益最大回撤，最大回撤比例不能过高，否则风险很大，后续优化需要注意及时止损
平均盈利/平均亏损，需要考虑扣除后是否还有盈余，一般需要在3,4个点以上才行，如果太低，无法对抗实盘运行成本
回测报告有各项指标说明，您可以看下：http://www.wenhua.com.cn/new_guide/Wh8/view3_2.html
