最高价不对的问题 (文华财经WH8赢智V8.2)

投资者咨询:最高价不对的问题 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-7-6 23:32
 7月6日,苹果1901全天最高价为10277,WH8.3的K线上只有日线能够看到这个价格,其他小时、分钟、秒K线最高价都是10252,这样在程序化交易中,最高价也就自然而然的按照10252计算了。这个问题怎么解决?其实,1905也同样如此,最高价和最低价都不能显示实际交易的最高价和最低价。
技术人员回复
日期:2018-7-7 10:48

这里没问题的,

 

交易所数据是抽样发布的,盘中没有被抽样出来的数据是不会显示在K线图。但是会体现在盘口中的,所以日线图是体现的

您看到的最高价10277实际在盘中的没有被抽样出来,因此依据实时行情绘制的小时图等周期取不到这个价格,就不会绘制到K线图中的

抽样机制可以参考这个帖子了解下:【常见问题】:为何日线和分钟高低点数据不一样
 
如何您想在小周期上引用最高、最低价,可以使用跨周期函数#IMPORT取得的
投资者咨询:最高价不对的问题 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-7-6 23:32
 但是在赢顺却可以体现出每天的最高价和最低价,WH8作为程序化交易的平台,从数据上跟WH6都不能做到统一吗?
投资者咨询:最高价不对的问题 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-7-6 23:32
 根据开仓价和最低价、最高价来确定平仓条件的,不能体现真实的最高、低价,那么其中造成的就不是滑点的问题了

技术人员回复
日期:2018-7-9 9:40
交易所的数据是抽样发布的,是按照快照的形式,每隔一定的间隔进行快照,把拍到的数据发布出来

wh8和wh6的信源不同,wh8是高速信源,每秒最多发布4笔数据,采样频率更高

wh6是普通信源,一秒两笔数据

所以做程序化使用wh8版本对您是更有利的,因为数据发布频率高



但是不同信源,由于采样频率不同,可能存在盘中一笔最高价没有被抽样发布出来,所以分钟周期就看不到这笔数据,但是会单独发布在日线上,这是正常的

其实您也不必纠结这个价格,因为这样的情况一般都是行情变动极快的时候,一般也成交不到这个价位上的
 
投资者咨询:最高价不对的问题 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-7-6 23:32
 不是纠结在这个价位成交,而是我是按照买开后,买开价位到买开后出现的最高价超过价格1%,而后回撤0.5%时平仓,不能取到真实的最高最低价,会造成应该止盈平仓的单子,反而变成了止损平仓的单子
投资者咨询:最高价不对的问题 (文华财经WH8赢智V8.2)
来源:文华财经  日期:2018-7-6 23:32
 也就是说在日线级别以下的K线中,BKHIGH/SKLOW说取的值都是虚假的,对于需要使用这两个函数的模型而已,有时是致命的
技术人员回复
日期:2018-7-24 14:05

您结合5楼回复再理解下交易所抽样发布机制

 

在小周期上,当天的高低点是交易所抽样发布的,所以不同信源下不同的抽样频率,会造成高低点不同,这是正常的

 

BKHIGH/SKLOW等函数加载后也是取的当前周期K线图上接收的价格,没抽出来的价格是取不到的

 

所有软件都是如此,您再理解下