期货的趋势追踪是什么?怎么来界限?

  

  传统的趋势追踪系统,把品种走势定义为趋势的捕捉,那必然有一个趋势边界定义的问题。不管用什么指标,均线,高低点,图形形态,都逃不开这个框架。特别是在线系统,由于采用的是进出对等的方式,盈亏比很难有效放大,而在界的处理上,通过参数调整,要么低频率宽止损,要么高频率窄止损,排除交易成本和滑点的影响,其实最后没有太大的差别。特别是品种走势在界的边缘出现那种恰到好处的走势的时候,连续的止损,造成总体的资金回撤无法得到最大限度的控制,所以只能采取一个低仓位的方式做自我的保护。所以他虽然是一个不坏的方案,但至少不是一个效率的方案。

  非在线趋势系统同样存在一个界的问题。但相对来说,由于采用的是进出方案不对等的方式,对于界的处理上,会变得相对灵活,总体方案目标是尽量做到低频率窄止损,在趋势出现的时候,又能够尽量及时的身在其中。那么一旦走势出现恰到好处时,总体资金的回撤幅度能够得到一个相对的控制,并且盈亏比能够做到足够的伸展,所以在趋势追踪方案里,这种系统应该是设计所追求的目标。这也是我目前所用的方案。

  非趋势跟踪系统,品种走势界的问题对于系统的影响可以做到最大限度的小。但是同样会出现系统的界的问题,如何做到操作的连续性,胜率,盈亏比的合理性是需要解决的最大问题。界,无处不在。这是一种日内可以考虑的方案。

  还有一种,也是我师弟采用的进入非趋势,出场方式用趋势方案的假设。这种系统看似合理完美,但是在具体运用上会造成进出的矛盾,很容易出现混乱。操作的连续性,盈利的扩展都是问题。最后只能依赖经验性的盘感,主观的因素相对要求比较高。

  在仓位管理上,也有一种概念的误区。一个不好的系统方案,搭配一个好的资金管理方式,只能最大限度的延缓你的资金曲线下降速度,资金管理不是盈利依赖的主要手段。一个好的系统方案,搭配一个不好的资金管理方式,也不能赚钱,主要是一个防御以及进攻纵深的问题。资金管理在整个交易系统中,属于一个辅助性的关键系统,两者要独立考虑,不能交易方案不好,就从资金管理上找问题,资金管理不好就从交易方案上找问题,这都是不科学的。

  以上就是关于趋势追踪的一些理解,如果您想了解更多可以联系我们的客服人员咨询。

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