中证500期货介绍及期货合约

中证500指数是挑选沪深证券市场内具有代表性的中小市值公司组成样本股,以便综合反映沪深证券市场内中小市值公司的整体状况。其样本空间内股票扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票,剩余股票按照最近一年(新股为上市以来)的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后20%的股票,然后将剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名,选取排名在前500名的股票作为中证500指数样本股,综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。中证500指数的基日为2004年12月31日,基点为1000。

中证500股指期货是以中证500指数作为标的物的期货品种,在2015年4月16日由中国金融期货交易所推出。

目前最新的合约信息如下:中证500股指期货IC2009合约于2020年1月20日上市交易,最后交易日为2020年9月18日,挂盘基准价为5435.4点;IC2010合约于2020年8月24日上市交易,最后交易日为2020年10月16日,挂盘基准价为6511.0点;IC2012合约于2020年4月20日上市交易,最后交易日为2020年12月18日,挂盘基准价为5033.2点;IC2103合约于2020年7月20日上市交易,最后交易日为2021年3月19日,挂盘基准价为6108.0点。

中证500指数反映的是我国内地股票市场中等市值公司的整体情况,与沪深300指数互补性强,对应的期货产品是沪深300股指期货的很好补充。因为它的成份股是沪深两市中500只中小市值上市公司,总市值为5.4万亿元,占全市场市值的14.42%。该板块公司有着数量多、单个公司市值小、行业覆盖面广的特点。中证500股指期货的推出可以完善这类股票的风险管理机制,提高风险管理的针对性,降低利用沪深300股指期货对冲中小盘市值股票的结构错配,提高资本市场运行效率。

中证500股指期货的上市,对市场中性的量化对冲基金来讲是极大的福音,对冲基金首先可以利用它提高现有产品策略的收益风险比,还可以利用它开发更为丰富的不同风险收益特征的投资策略和产品。

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0 条回复 A文章作者 M管理员
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