最近经常听到的问题是如何设置止损。具体来说，交易员们对如何设置止损很感兴趣。尤其是那些平均持仓时间不到30分钟的交易，认为成功交易的关键是学会如何接受亏损。们知道，市场虽然不是完全有效的，但在很大程度上是有效的，大众交易员永远无法获得完全的可预测性。这使得交易有点像打棒球，在棒球中即使经常出局，也可以获得高度的专业技能。失败的交易员往往是完美主义者，他们把一个好的交易日等同于一个盈利的交易日。大错特错，一个好的交易日应该是你按照自己精心研究的计划严格执行的日子。随着时间的推移，好的交易日将就会带来利润，但市场终究是存在不确定性。这就意味着即使是最周密的交易计划也可能出错，在短期内，你无法控制你的盈利能力。但如果你对自己的策略做了充分的研究，就能够更好的控制自己的交易日的表现。更多好的交易日将由此而来，并且在长期内产生利润，完美主义交易者把亏损等同于失败。因此，亏损会引发一系列负面的内部反馈，以及随后在失望之下进行更多的交易。而现实的交易员要明白，市场存在一定程度的不确定性，亏损是交易成本的一部分。们的目标是尽可能的降低损失，而不是徒劳无功的让他们消失或纠结其中。被其困扰，通过自己的交易经验累积和与数千名交易员的对话，总结了以下三种最为有效的止损理念。基于价格的止损策略，基于时间的止损策略和基于指标的止损策略。
就做一次短线交易，如果对价格方向的判断是正确的，那么应该会很快就能指赢。相反，如果在做多之后价格仍不上涨，甚至是出现了轻微下跌的情况。那么就说明对价格方向的解读是错误的，此时的假设也就被认为。从惨痛的经验中认识到，当一笔交易保持平稳时，对走势的判断很可能是正确的。但平稳的走势就是所能把握的全部方向，这意味着市场下一步很可能会触及的止损点。基于时间的止损，让可以暂停交易，而不是在损失一两个点后方才收手。交易中为数不多的严格法则之一是眉笔交易的风险和回报与持有七成正比。在设计你的交易方法时，鼓励大家僵持有期考虑在内以使你的方法。适合你的个性和风险承受能力，在研究了标普500指数在不同时间段内三加点利润的最佳预测指标后，设计了属于自己的21分钟交易系统。而在整个研究中，考虑和衡量了数几十个指标，波动性，动量，成交量。盘中上涨下跌，各种各样的报价数字，行业指数盘中新高。新低股指期货一家盘中看跌看涨数据，盘中春等方才得出了一些经过良好测试。与独立数据相符的结论一旦系统建立起来，基于时间的止损就已经建立起来。它将与的价格止损策略形成互补三基于指标止损。第三种止损方法则是基于指标的止损，如上所述在交易中使用的许多预测指标。都是股票市场中的盘中指数，比如上涨下跌，新高，新低和成交量。
花了很多时间测试这些指标与预期价格走势之间的关系，因为这些指标之间。以及指标与价格之间的关系总是在变化，例如今天在21分钟系统中。使用的指标组合在明年可能会，也可能不会继续使用，的目标是找出市场上有用东西。然后继续做下去，直到他们退化为止，建立这种策略的大部分时间都在回答这样一个问题。当这些候选指标达到极值时，会发生什么现象？是价格的持续还是价格的反转。这些信息能够极大的改善们的止损策略，例如的一个交易框架使用了平均两小时的持有期。纽交所综合股价tick指数是这种方法的一个重要预测指标，最近研究了tick在超过两小时范围时会发生什么。有趣的是，当该tick指数大幅突破急区间时，大盘在接下来的几个小时内。平均上涨了20/0当该tick指数大幅跌破奇区间时，大盘则会进一步下跌。分之0。11这相当于平均上涨两个sp点和下跌一个sp点。经过测试后，发现，当价格出现下行突破后，有148次上涨和184次下跌。而当价格出现上行突破后，有205次上涨和121次下跌。基于这样的研究，创建了一个基于指标的止损，如果take突破新高或跌至新低，如果在其新高时。在做空或新低时，在做多，那么就会退出交易，即便此时的价格尚未达到设置的止损价位。如果大家花时间研究不同时段的盘中指标，也可以创建出属于自己的基于指标的止损点。
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