如何建立稳定的交易系统?

首先你要问清楚自己,你是把期货交易当成一个行业看待还是当成一种可有可无的消遣。基于这一点,你就知道为什么别人会赚钱,而你却总是在赔钱。把自己的交易历程摊开看,你会发现总有赔有赚。而最初的交易往往伴随着恐惧和贪婪。

举个例子来说:今天你有十万元的本金,布局了一阵子的底部,连续的长红让你赚了两三万,很高兴,开始拉回帐面少了五千元,就手痒的一直想要获利平仓出场,真的再杀个日内的小破低,忍不住真的平仓出场,心情好轻松啊!隔天的跳空长红让人捶胸顿足的说:暗!我就知道是洗盘。

再来一次的布局,立下血誓不轻易出场,结果是开始下杀,亏了两三万元,心里想,老天爷不会真的这么没眼吧!再等等看吧,又杀了五千元,唉!就当是长期投资吧!等到有一天,新闻出现本日大利空,终于咬着牙停损了,按下滑鼠的那一刻,心情上的那颗石头放了下来,好轻松啊!等到又想要进场的时候,想到上一次的交易,再等看看吧…因为每次的盈亏来来去去,反反覆覆的修正,只是为了找出心里面的舒适点,真的问题其实还是没有找到。

简单来说,你所看到的并非是市场的全貌…

事实上,没有人可以看透这个市场,否则,这个人就可以主宰着这个市场,大部份的长期赢家,所能够做的,只是尽量趋近于市场,利用有限的工具,试图一窥这个市场全貌!


关于交易模式,并非单指技术指标这么简单,建构交易模式有一些要注意的:

1.写下你的交易流程

所谓的交易流程,除了你所依赖的指标,也有可能是天气、心情,还是什么会影响到你的交易,你在交易的过程会有什么固定的模式,白纸黑字的写下来,写下来以后,就是得百分之百的遵守,不论发生什么欧债、两国论还是世界末日,你的交易流程就是专属你的交易系统,无怨无悔的遵守,除非有必要,再进行修改。

以下以一条均线来说明:

如果以60日线为指标,站上就是买多,跌破就是放空,很简单吧!

这里就有几个问题,一个是交易周期,另一个是交易时间。交易时间的意思是,如果是日线级数的进出,在下午一点半后就收盘了,确认点位后,只能交易盘后,有时会没办法完全成交,另一个是收盘了,才能决定要不要进出,这不是瞎忙一场吗?所以股票的话,就要订下来一个固定交易时间,或许是13:10-13:25下单,抑或是只做台股的指数期货,收完现货的指数,在13:30以后下单,这就是我所提到,时间既然会是影响你交易的一个因子,就要固定下来。

曾经有人统计他自己的交易记录,他发现当他当冲时,星期四容易赔钱,因此他的交易流程里就有这么一条,星期四不下单。什么?你的交易记录显示星期一到星期五都不宜下单,恭喜你,也许反着操作会是你的圣杯也不一定!

2.固定你的交易周期

承如第一点,如果你是60分K线的操作,那么就不要有时变成30分K线,有时是15分K,日线级数的交易者,就不要去想做日内的交易,如果真的想要作不同的交易周期,就去开立两个不同的交易帐户,这样才有可能从帐户的消长知道真的问题在那里!

我曾经曾试过日内也作、日线也作,最后的结果,就是头脑溷淆,交易绩效当然也不好;不过,我必须说,这也是交易成长的一部份,没有这样走过,相信日后我还是会作相同的尝试,早失败倒是早好,我是这样安慰自己的。

3.手动去回测你的交易系统

在「突破从作赢一条均线开始」里面,我就有提到,这个方法会是最省钱、也是比较有效率的学习法,主要的目的是让你跟你的系统合为一体,当然实际拿着钱进入市场去操兵也可以,这种破坏性的教训会学得更快,不过控制的不好会让你难过地想退出市场或是直接被断头。

4.详实的记录下你的交易记录

真正的上场之后,每一笔交易不论进出,要在执行后,忠实地记录在交易笔记上,包括交易点位、盈亏、遵守那一条记律,如果违反了自己的交易系统,要在这笔记录后面用红笔注记理由,当累积到一定的数量后,会有一些特定的理由,那就是你需要克服的部份。

例如:每次有讯号时都是刚好拉肚子,所以没有下到单,那么就在早上先去上厕所吧!至少,我记得好像有位交易者的传记是这样写他自己的作息。

基本上要先要求自己,这个月要百分之百的执行纪律,再来就是要求今年要百分之百的执行记律,最后,当然就是百分之百的切实执行记录,这个时候,交易笔记只是你的备忘录,因为,所以的纪律,都已经存在你的脑海里。

总结
以上几点,还是得建构在已经拥有一个期望值为正,而且交易次数够多的交易系统上,例如有一个很多人用的系统,是第四季买进ETF、第一季卖出,这个系统就不能当成主系统,因为交易次数太少了,少到只能拿来增加绩效,而不能当成主绩效。

回到文头,交易不过就是买卖两个动作而已,绩效差别在那里,就是细节嘛!

在二元一次方程式中,如果没有把其中一个未知数固定,连结起来会是一条无边际的直线!

在统计学的许多统计数,自由度大部份是n-1,就是至少得把某个因素先固定住,其他的因素才能跟着被限制住,也才能推理出符合模型的结论。

影响市场的因素何其多,人也没有办法面面俱到的去思考,与其什么都知道,不如退一步,知道自己其实什么都不知道,把无法控制的因素舍去,就留下观察市场的交易模式,也许,事情会变得单纯一点。

固定你的交易模式,把交易系统当成你对于市场的看法,而不是把你的看法当成交易系统,当能够把自己的私心抽离市场,你会发现,很多的声音,其实都只是杂音罢了!

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